全部通過壓力測試，美國銀行業又要“撒錢”了

发布时间：2022-06-24

美國銀行業又要“撒錢”了！

 

6月23日週四，美聯儲公佈的美國銀行業“年度健康檢查”結果顯示，其審核的所有銀行均通過2022年壓力測試。這意味著所有銀行均滿足最低資本要求，可以繼續進行回購和派息。

 

美聯儲報告指出：

 

在壓力條件下，儘管預計總虧損將達到6120億美元，但所有接受測試的銀行仍高於其最低資本要求。在壓力下，提供緩衝損失的資本總額預計將下降2.7個百分點至最低9.7%，這仍然是最低要求的兩倍多。

 

美聯儲的壓力測試有助於確保大型銀行能夠在經濟低迷時期支持經濟。這些測試通過估計未來九個季度的假設情景下的資本水準、損失、收入和支出來評估大型銀行的彈性。

 

“年度健康檢查”通常被稱作年度銀行壓力測試，該項測試準則是在2007-2009年金融危機後建立的。每年六月，受監管的銀行將面臨一次年度健康檢查，這項檢查決定了每家銀行所需的“資本緩衝”規模，即在支持日常業務所需的監管最低限度之上留出的額外資本緩衝，同時也決定了銀行通過股票回購和股息向股東返還資本的規模。

 

今年受美聯儲監管的資產超千億美元的銀行已達34家，而去年僅有23家。

 

根據準則，美聯儲每年會設計最嚴重的經濟衰退情景模型，去測試銀行的資產負債表是否健康，從今年的情景設計上看，其中包括嚴重的全球衰退、房地產和企業債務市場面臨巨大壓力；失業率上升5.75個百分點，達到10%的峰值，GDP 相應下降。資產價格大幅下跌，商業地產價格下跌近40%，股票下跌55%。

 

美聯儲報告顯示，在壓力條件下，這些銀行高達6120億美元的總損失主要是由超過4500億美元的貸款損失以及1000億美元的交易和交易對手損失造成的。

 

今年，與2021年的測試相比，大型銀行的損失增加了超過500億美元。值得一提的是，包括摩根大通和美國銀行在內的美國銀行業巨頭今年的資本水準因貸款和交易損失增加而較去年進一步下降。

 

此外，資本總額下降 2.7%，略高於去年測試，但與近幾年相當。

 

對於本次測試結果，巴克萊銀行業分析師Jason Goldberg表示，這項壓力測試有可能證明，銀行業完全有能力應對“毀滅性局面”，這種局面比任何預測都嚴峻。

 

然而，也可能出現意外情況，儘管美聯儲每年會花幾個月去設計並調整情景假設，但有可能在壓力測試之時，這些情景假設已經不再符合現實條件。例如2020年疫情帶來的衝擊，造成美國經濟急劇衰退，遠超美聯儲和大多數經濟學家的預期。

來源：華爾街見聞

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